Ссуд 0 5 1

2. Термінологічний словник

Альтернативна вартість зберігання грошей — дохід, що його втрачають власники портфеля фінансових активів через зберігання вартості в формі більш ліквідних активів порівняно з її зберіганням у формі менш ліквідних активів.

Банківські резерви — частина депозитних грошей, які комерційні банки зберігають у формі безвідсоткових вкладів у Нацбанку і в формі готівки у власній касі.

Відсотковий дохід — дохід, який нараховується за надання грошей у позичку.

Грошова маса — кількість номінальних грошей в обігу.

Грошова база — гроші високої ефективності, за зміни яких мультиплікативно змінюється грошова маса.

Грошові агрегати — окремі сукупності грошових активів, які різняться між собою рівнем ліквідності.

Грошовий мультиплікатор — коефіцієнт, який відображає, на скільки одиниць змінюється грошова маса за зміни грошової бази на одиницю.

Депозитні гроші — грошові кошти, які залучаються банківською системою з метою їх використання для здійснення активних операцій.

Депозитний мультиплікатор — коефіцієнт, який відображає, на скільки одиниць змінюється грошова маса за початкової зміни депозитних грошей на одиницю.

Ліквідність — здатність активів виступати як платіжний засіб або перетворюватися в цей засіб без втрати своєї номінальної вартості.

Політика дешевих грошей — монетарна політика, спрямована на зниження відсоткової ставки з метою стимулювання ділової активності.

Політика дорогих грошей — монетарна політика, спрямована на підвищення відсоткової ставки з метою стримання ділової активності.

Попит на гроші для угод — попит на гроші, що використовуються як платіжний засіб.

Попит на гроші як активи — попит на гроші, що використовуються як засіб збереження вартості.

Поточні рахунки (депозити) — безстрокові внески в ощадні установи.

Строкові депозити — внески в ощадні установи, які можуть вилучатися їх власниками у встановлений термін без втрати відсотків.

Швидкість обертання грошей — кількість разів витрачання грошової одиниці протягом року в процесі економічного кругообігу.

3. Практичні завдання

Початковий приріст депозитів комерційного банку № 1 стано­вить 100 грн. а його банківські резерви збільшилися на 20 грн. cr = 0. Чому дорівнює приріст грошової пропозиції?

Готівкові гроші = 350 грн. строкові депозити = 250 грн. поточні рахунки = 200 грн. розрахункові рахунки = 300 грн. кошти клієнтів за трастовими операціями банків = 150 грн. Чому дорівнює агрегат М2?

У базовому періоді Y = 1200 грн. а грошовий попит = 200 грн. В аналізованому періоді дохід збільшився на 5%, а швидкість обертання грошей не змінилася. Чому дорівнює попит на гроші в аналізованому періоді?

Резервна норма = 0,15 коефіцієнт готівки = 0,25. На яку величину Нацбанк повинен збільшити грошову базу, щоб грошова пропозиція зросла на 312,5 грн.?

Депозитні гроші комерційного банку № 1 збільшилися на 200 грн.,rr = 0,2,cr = 0. На яку суму може надати кредит банк № 2?

Депозитні гроші комерційного банку № 1 збільшилися на 100 грн.,rr = 0,2,cr = 0,25. На яку суму може надати кредит банк № 2?

У базовому році рівноважна n = 10 %, ціна облігації = 20 грн. В аналізованому році попит на облігації збільшився на 5 %, а еластичність ціни облігацій за попитом = 0,4. Чому дорівнює рівноважна відсоткова ставка в аналізованому році?

Грошовий агрегат М1 = 500 грн. поточні рахунки = 100 грн. розрахункові рахунки = 120 грн. строкові депозити = 150 грн. Чому дорівнює агрегат МО?

У базовому році відсоткова ставка по облігаціях = 24 %, ціна облігацій = 100 грн. В аналізованому році ціна облігацій зросла на 20 %. Чому дорівнює відсоткова ставка по облігаціях в аналізованому році?

попит і пропозиція на грошовому ринку дорівнюють відповідно 226 і 200 грн.rr = 0,2cr = 0,3. На яку величину потрібно початково збільшити грошову базу, щоб урівноважити грошовий ринок без зміни відсоткової ставки?

Решение типовых задач

Задача 1. Банк выдал кредит в размере 500 тыс. руб. на шесть месяцев по простой ставке процентов 18% годовых. Требуется оп­ределить:

1) погашаемую сумму.

2) сумму процентов за кредит.

1. Погашаемую сумму определим по формуле (5.1):

С = 500 000 х (1 + 0,5 х 18/100) = 545 000 руб.

2. Сумма процентов, полученная банком за кредит, будет равна:

I = 545 000 - 500 000 = 45 000 руб.

Задача 2. Банк выдал кредит в сумме 500 тыс. руб. на три квар­тала по простой ставке процентов, которая в первом квартале со­ставила 15% годовых, а в каждом последующем увеличивалась на 1 процентный пункт. Требуется определить:

1) погашаемую сумму

2) сумму процентов за пользование кредитом.

Решение 1. По формуле (5.2) определяем погашаемую сумму:

с (л 0,25 х 15 0,25 х 16 0,25 х 171 ^

С = 500 000 х I 1 + —----- + —--------- + — I = 560 000 руб.

2. Сумму полученных процентов вычисляем так:

I = 560 000 - 500 000 = 60 000 руб.

Задача 3. Банк выдал долгосрочный кредит в размере 5 млн. руб. на пять лет по годовой ставке сложных процентов 20% годо­вых. Кредит должен быть погашен единовременным платежом с процентами в конце срока. Требуется определить:

1) погашаемую сумму

2) сумму полученных процентов.

1. По формуле С = Р*(1 + г/100) определяем погашаемую сумму:

С = 5 000 000 х (1 + 20/100)5 = 12 441 600 руб.

2. Сумму полученных процентов вычисляем так:

I = 12 441 600 - 5 000 000 = 7 441 600 руб.

Задача 4. Банк выдал кредит в 1 млн руб. на год. Требуемая ре­альная доходность операции равна 8% годовых, ожидаемый годовой уровень инфляции принят равным 60%. Требуется определить:

1) ставку процентов по кредиту.

2) погашаемую сумму и сумму полученных процентов.

1. По формуле (5.4) вычислим ставку процентов по кредиту: г = 8 + 60 + 8 X 60/100 = 72,8%.

2. По формуле (5.3) определим погашаемую сумму:

Б< = 1 000 000 х (1 + 72,8/100) = 1 728 000 руб.

Сумму полученных процентов определяем так:

I = 1728 000 - 1 000 000 = 728 000 руб.

Задача 5. Кредит в 500 тыс. руб. выдан на 200 дней. Расчетный уровень инфляции за год принят равным 80%, реальная доходность операции должна составить 12% годовых, количество дней в году равно 365. Требуется определить:

1) ставку процентов при выдаче кредита

2) погашаемую сумму и сумму полученных процентов.

1. По формуле (5.5) определим ставку процентов: ц = 12 + 80 + 200/365 X (12 х 80)/100 = 97,26%.

2. По формуле (5.1) определим погашаемую сумму:

Б = 500 000 х (1 + 200/365 х 97,26/100) = 766 465,75 руб.

Сумма полученных процентов составит:

I = 766 465,75 - 500 000 = 266 465,75 руб.

Задача 6. Кредит в 2 млн руб. выдан на два года. Реальная эф­фективность операции должна составить 8% годовых по сложной ставке процентов. Расчетный уровень инфляции 20% в год. Требу­ется определить:

1) ставку процентов при выдаче кредита

2) погашаемую сумму и сумму полученных процентов.

1. По формуле (5.6) определяем ставку сложных процентов: ц = 8 + 20 + 8 X 20/100 = 29,6%.

2. По формуле Б = Р • (1 + і/100)п определим погашаемую сумму: Б< = 2 000 000х (1 + 29,6/100)2 = 3 359 232 руб.

Сумма полученных процентов будет равна:

I = 3 359 232 - 2 000 000 = 1 359 232 руб.

Задача 7. Базовая годовая сумма оплаты обучения в вузе равна 2000 руб. и повышается с учетом инфляции (10%). Срок обучения

пять лет. Вуз предлагает выплатить сразу 10 тыс. руб. оплатив весь срок обучения. Банковский процент на вклад составляет 12%, сум­ма вклада равна 12 тыс. руб. Требуется определить, выгодно ли это предложение для студента.

Решение. Проведем расчеты в табл. 5.6 и 5.7.

1. Определим потоки средств при ежегодной оплате.

Потоки средств при ежегодной оплате

В расчет за поставку фирма X получила от своего клиен­та переводной вексель на сумму 100 тыс. руб. с датой истечения срока действия через 30 дней. Фирма X дисконтирует вексель в своем банке, который применяет учетную ставку 4%. Требуется определить:

1) сумму дисконта

2) сумму, которую банк выплачивает фирме X.

Решение. Используем формулу расчета дисконта:

„ Число дней до наступления

Сумма векселя х Учетная ставка х т-т срока платежа

1. Определяем сумму дисконта:

(100 000 х 4 х 30)/ (100 х 365) = 328,77 руб.

2. Определяем выплачиваемую сумму:

100 000 - 328,77 = 99 671,23 руб.

Задача 9. Заемщик берет ссуду на сумму 100 тыс. руб. сроком на шесть месяцев. Через шесть месяцев заемщик возмещает 102 тыс. руб. т.е. ссуду — 100 тыс. руб. и проценты — 2 тыс. руб. Требуется определить годовую ставку по ссуде.

Сумма процентов х 100% х 365

Процентная ставка =

Сумма ссуды х Срок в днях

2000 х 100% х 365

Задача 10. Банк выдал в начале квартала кредит на сумму 100 млн руб. сроком на один месяц по ставке 20% годовых и через ме­сяц кредит на сумму 200 млн руб. сроком на два месяца по ставке 25% годовых. Требуется определить сумму процентов за кредиты (полученный доход).

Решение. Используем формулу

1Г = п • іг • Р, (5.7)

где 1Г — сумма процентов за год іг — годовая ставка процентов

Р — сумма, на которую начисляются проценты п — число лет.

1. Сумма процентов за первый кредит:

1г1 = (30/365) х 0,2 х 100 = 1 643 837 руб.

2. Сумма процентов за второй кредит:

1г2 = (60/365) х 0,25 х 200 = 8 219 178 руб.

3. Общий процентный доход:

1Г = /н + 1Л = 1 643 837 + 8 219 178 = 9 863 015 руб.

Задача 11. Банк выдал ссуду в размере 1 млн руб. на шесть ме­сяцев по простой ставке процентов 16% годовых. Требуется опреде­лить: сумму погашения.

Решение. Используем формулу:

где 5 — наращенная сумма платежа

Р — сумма выданной ссуды і — ставка процентов п — период погашения

(1 + і • п) — множитель наращивания.

5 = 1 000 000 х (1 + 0,16 • 1/2) = 1 080 000 руб.

Задача 12. При выдаче кредита на шесть месяцев по ставке 16% годовых удержаны комиссионные в размере 2% суммы кредита. Требуется определить доход банка с учетом удержания комиссионных. Решение. Используем следующую формулу:

где п — срок кредита в годах і — ставка кредита к — ставка комиссионных.

Доход банка составит в данном случае. 1 / 2 • 0,16 + 0,02

Еще по теме Решение типовых задач:

Задача 1. Через сколько лет произойдет удвоение цен, если бу­дет сохраняться уровень инфляции 10%. Решение. Количество лет, необходимых для освоения темпов инфляции, равно: 70 —— = 7 лет. 10% Для удвоения уровня цен понадобилось бы семь лет. Задача 2. Определить уровень инфляции для текущего года на потребительском рынке страны, если индекс цен в декабре текуще­го года составил 118,3%, а в

Задача 1. ООО «Лика» открывает депозитный вклад в размере 10 млн руб. на срок три месяца с начислением процентов в конце срока действия договора из расчета 6% годовых. Требуется опреде­лить сумму денег, которую клиент получит в банке по окончании срока договора. Решение. Подставляя данные задачи в формулу (4.10), получим: 10 000 000 X (1 + 6/100 X 3/12) = 10 150 000 руб. Проценты по вкладу =

Задача 1. Чистые активы паевого инвестиционного фонда обли­гаций на 1 июля 2007 г. составляют 18 000 000 руб. в обращении находится 12 000 паев. Какую сумму получит на руки инвестор данного ПИФа, погасив в этот день 10 паев фонда, если скидка при погашении составляет 1,0%? Решение. Расчеты по задаче представлены в табл. 16.4. Таблица 16.4 Расчеты по задаче 1 Показатель Значение показателя

Задача. 1 ноября 2006 г. Банк России предоставил коммерче­скому банку ломбардный кредит на 10 календарных дней под 11% годовых в сумме 10 млн руб. Определить сумму начисленных про­центов за пользование кредитом. Решение. Сумма начисленных процентов будет равна 27 123 руб. 10 млн руб х 0,11 х 9 / 365. Сумма долга по кредиту составит 10 027 123 руб. Задачи для самостоятельного решения Задача

Задача 1. Банк имеет закрытые валютные позиции. Какой будет величина открытой валютной позиции после покупки банком 1 млн долл. США против датских крон no курсу 5,8323? Решение. По долларам будет длинная валютная позиция в сумме 1 млн долл. а по кронам — короткая в сумме 5 832 300 дат. крон (1 000 000 х 5,8323). Задача 2. Банк имеет закрытые валютные позиции. В течение дня он купил: 1000 ф.

Задача 1. Общая стоимость недвижимого имущества, заложен­ного в ипотечном банке США, составляет 15 млн долл. Банк выда­вал ипотечные кредиты в сумме, не превышающей 80% оценочной стоимости залога. Каков объем выпущенных ипотечных облигаций, если он не должен превышать суммы выданных ипотечных кредитов? Решение. Если банк при выдаче ипотечных кредитов не превы­шал 80% оценочной стоимости

Задача. Требуется оценить инвестиционные качества ценных бумаг на основе следующих условных данных: стоимость активов акционерного общества — 2476,9 тыс. руб. источники собственных средств — 815 тыс. руб. балансовая прибыль — 654 тыс. руб. пла­тежи в бюджет — 220 тыс. руб. Акционерное общество выпустило 81 500 акций. Курсовая стоимость их на момент анализа инвести­ционных качеств ценных бумаг

Задача 1. Надо определить минимальный срок инвестирования, если комиссия за вступление в ОФБУ составила 2%, комиссия за выход из ОФБУ равняется 1,5%, сумма вознаграждений управляю­щего исчисляется в 1%, а доходность фонда за год составила 18%. Решение (2% + 1,5% + 1%). 18% - 0,25 года (три месяца). Таков минимальный срок вложения средств, при котором они будут сохранены, но еще не

Задача 1. В банк за кредитом на неотложные нужды обратился заемщик, среднемесячный доход (чистый доход) которого за шесть месяцев составляет 9000 руб. Срок кредитования пять лет. Про­центная ставка по кредиту 17% годовых. Требуется определить пла­тежеспособность заемщика и максимальный размер кредита. Решение. Определяем платежеспособность заемщика: Р = 9000 х 0,7 х 60 = 378 000 руб.

Задача 1. Рассчитать величину процента страхового фонда по предприятию, если сумма, затраченная банком без процентов, ко­миссионных, и т.п. на покупку дебиторской задолженности соста­вили 10 тыс. руб. а сумма, полученная банком поставщика по окончании действия факторингового договора равнялась 8 тыс. руб. Решение. Используем формулу (7.13): Рг = [(53 - Бк)/ 53] • 100 = [(10 - 8). 10] х 100 =

Задача 1. В условиях перегрева экономики центральный банк увеличил учетную ставку с 5 до 10% и предложил к переучету век­селя номиналом 100 руб. на сумму 200 трлн руб. Как изменится денежная масса в экономике при условии, что норма обязательных резервов составляет 10%? Решение. В этом случае изменится цена векселя: снизится с 100 руб. до 90 руб. поэтому коммерческий банк будет заинтересо­ван

Задача 1. Определите цену продажи векселя, его доход и доход­ность при прямой учетной ставке в размере 10% по векселю на 500 тыс. долл. погашаемому в течение одного года. Решение: 500 — (500 х 10. 100) = 450 тыс. долл. Доход по этому векселю будет равен: 500 — 450 = 50 тыс. долл. Доходность по этому векселю составит: 50. 450 х 100 = 11,11%. Задача 2. Вексель на товар стоимостью 994,0

Задача 1. Проводя политику «дорогих денег», центральный банк решает продать государственные облигации на сумму 10 млрд долл. Известно, что облигации на сумму 1 млрд долл. покупаются насе­лением за счет наличных денег, а остальные — за счет средств, хра­нящихся в коммерческих банках. Норма обязательных резервов 20%. Как изменится в этом случае денежная масса? Решение. Коммерческие банки

Задача 1. В табл. 8.1 приведены данные по активам и кредитам банка. Требуется: 1) определить коэффициент инвестиционной активности 2) объяснить его экономический смысл. Таблица 8.1 Расчетные данные, тыс. руб. Показатели На 01.01.06 1. Кредиты клиентам 71 360 2. Активы, приносящие доход 314 180 Решение. Используем формулу расчета коэффициента инвести­ционной активности. В

Задача 1. Определить абсолютный доход и доходность сертифи­ката номиналом 10 тыс. руб. размещенного под 10% годовых на три месяца. Решение. Абсолютный размер дохода составит: Д 0,1•10•3 250 Д = = 250 руб. Доходность сертификата за весь срок займа составит: 250 ' = = 0,025 или 2,5% 10 000 Задача 2. Депозитный сертификат номиналом 10 тыс. руб. раз­мещен под 15% годовых сроком на шесть

Задача 1. Вклад до востребования был открыт 15 января 2006 г. на сумму 10 000 руб. процентная ставка 0,1%. 15 марта вкладчик снимает со счета 1000 руб. Требуется определить: 1) сумму процентов по вкладу за I квартал 2006 г. 2) сумму капитализации процентов по состоянию на 1 апреля 2006 г. Решение. При открытии вклада в карточку лицевого счета зано­сятся данные: дата — 15 января 2004 г.

Задача 1. 27 января 2005 г. банком был выдан рублевый вексель номиналом 1 млн руб. сроком на 36 дней. Срок платежа установлен «по предъявлении, но не ранее 3 марта 2005 г.». Требуется определить сумму дохода клиента по этому векселю исходя из процентной ставки 0,1% годовых. Решение. Начисление процентов будет осуществляться следую­щим образом. За период с 28 января 2005 г. по дату оплаты в

Задача 1. По данным бухгалтерского баланса (форма № 1) и от­чета о прибылях и убытках (форма № 2) дайте оценку кредитоспо­собности предприятия — заемщика (см. Приложения 2 и 3). Решение 1. Составляется агрегированный баланс и формируются основ­ные показатели отчета о прибылях и убытках (табл. 5.13 и 5.14). Таблица 5.13 Агрегированный бухгалтерский баланс ОАО «НЛМК» за 2005 г. тыс. руб.

Задача 1. На начало операционного дня остаток наличных денег в кассе банка составлял 32 млн руб. От предприятий и предприни­мателей, обслуживаемых банком в течение операционного дня, по­ступило 197,5 млн руб. наличных денег. В этот же день банк выдал 184,9 млн руб. наличных денег. Лимит остатка кассы данного банка 40 млн руб. Рассчитать остаток кассы на конец операционного дня и определить, какие

Ставки по ипотеке могут снизиться еще на 0,5-1 п.п. - член правления ВТБ

16 ноября 2016, 18:26

Москва. 16 ноября. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ - Банк ВТБ рассчитывает на рост портфеля розничных кредитов в 2017 году на уровне свыше 20%, средства населения могут вырасти на 18%, рассказал в интервью "Интерфаксу" член правления ВТБ Владимир Верхошинский.

По его прогнозам, к концу 2016 года кредитный портфель розничного бизнеса ВТБ (с учетом портфеля малого бизнеса) вырастет примерно на 20%, до 330-340 млрд рублей. Портфель привлеченных средств на конец года будет на уровне 540-550 млрд рублей, рост за год составит около 15%.

"В следующем году мы ожидаем восстановления рыночного роста как по кредитам, так и по депозитам. Планируем, что наш кредитный портфель по рознице увеличится более чем на 20%. По пассивам мы прогнозируем рост на уровне 18%. То есть мы закладываем себе двукратный рост к рынку", - сказал В.Верхошинский.

"Кредиты становятся более доступными, так как вслед за Центральным банком кредитные учреждения также снизили ставки и по кредитам наличными, и по ипотеке. И я думаю, что если по кредитам наличными это последнее более-менее серьезное снижение ставок, то по ипотеке еще возможно снижение на 0,5-1 процентного пункта. Поэтому в 2017 году рост будет за счет отложенного спроса на ипотечные кредиты", - отметил он.

ВТБ в 2017 году рассчитывает на органический рост портфеля кредитов населению.

"Чтобы купить портфель у другого банка, надо у себя сделать точно такую же технологическую машину, которая будет считать сроки, аннуитеты, выплаты и прочее. Это сложный технологический проект. Если объем портфеля 3-10 млрд рублей, то игра не стоит свеч. Имеет смысл покупать портфели 30-100 млрд рублей, но такие портфели не продают", - сказал В.Верхошинский.

Он также рассказал, что чистая прибыль розничного бизнеса ВТБ в 2017 году ожидается на уровне 11 млрд рублей. В этом году чистая прибыль розницы, которую банк начал развивать с мая, составит 10 млрд рублей.

"Несмотря на то, что мы идем с перевыполнением объемных показателей, прибыль будет, как и планировали, на уровне 10 млрд рублей, не выше, так как нам необходимо формировать текущие резервы, в том числе по валютной ипотеке. В долгосрочной перспективе для банка это хорошо, потому что из проблемной валютной ипотеки мы получим беспроблемную в рублевом эквиваленте ", - сказал он.

Материалы по теме

Самое популярное

Источники:
www.studfiles.ru, finances.social, realty.interfax.ru

Следующие:

• Может ли фирма занять денег директору
• Где можно в москве занять деньги